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Contrats d'échange de produits dérivés sur devises


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de risques de crédit détenus par des banques d'investissement vers d'autres institutions financières : banques commerciales, caisses de retraites et surtout compagnies d'assurance. Les pertes sont dues à des produits dérivés de type contrat à terme sur l'indice DAX. C'est finalement l'argent des contribuables qui a permis de financer le risque de contrepartie. Celle-ci leur demande individuellement, dans le but de protéger le marché, un «dépôt de garantie» correspondant à l'équivalent d'un ou deux jours de fluctuation maximale des prix puis, généralement une fois par jour ouvré, procède à un «appel de marge». Historiquement, les premiers produits dérivés ont été des transactions à terme de gré à gré (appelées en anglais : OTC over-the-counter (en) ) sur des marchandises, c'est-à-dire l'engagement ferme de réaliser dans l'avenir une transaction, achat ou vente, à une date donnée ; à un prix donné ;.

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On superposait ainsi un produit «hors bilan le swap, à un actif existant. (eds) The International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment, and Technology, Oxford, Wiley 1 OTC derivatives market activity in the first half of 2011 ml#FfEr2B4xHzwI2awE.99 Marc Roche, La «baleine de Londres» se vantait de «marcher sur l'eau», Philippe Bernard, À Londres, Bruno Michel Iksil. Une régulation nécessaire modifier modifier le code Pour éviter la répétition de crises, le G20 avait demandé en 2009 la mise en place pour les produits dérivés de chambres de compensation, de plateformes de négociation et dobligations denregistrement avant fin 2012 au plus tard. Il s'agit donc, sur le plan des flux financiers, forex kes eur de l'équivalent d'un contrat d'assurance. Les cocontractants doivent avoir fixé la compensation à payer par le vendeur de protection en cas d'événement de crédit. En 2006, les contrats en cours représentaient 370 000 milliards de dollars alors que ce marché était presque inexistant en 1990. C'est ce qu'il peut faire en achetant par exemple, au 1er janvier, des options d'achat de sucre (dans cet exemple) pour chacun des mois de l'année, l'assurant ainsi de compenser ses pertes si le prix du sucre augmentait au-dessus des prévisions. L'argument avancé pour expliquer la base négative tient au caractère non financé des CDS. Pour conserver une stabilité des marchés financiers, on hésitait à déclarer une restructuration de la dette grecque parce qu'on ne connaissait pas le nombre et le volume des contrats CDS qui se déclencheraient sur une décision qui serait interprétée par les agences de notation réf. . Dans le schéma d'analyse traditionnel de l'activité des banques, c'est le banquier qui analyse les risques d'un crédit et l'assume en cas de prt.

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